Nach der Solvabilitätsverordnung, die Basel II in deutsches Recht umsetzt, sind Banken verpflichtet, im Rahmen ihres Meldewesens den Eigenkapitalbedarf auf Einzelgeschäftsebene zu ermitteln und diesen in aggregierter Form in Meldeformularen an die Bundesbank zu übermitteln. Dabei können Banken zwischen dem Standardansatz (KSA) und dem deutlich aufwendigeren, auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) wählen.

Der Kunde, eine mittelgroße Hypothekenbank, setzte für die Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs eine selbst entwickelte Software hier „Eigenkapitalrechner“ genannt, ein. Um die Anforderungen im Gesamtkonzern zu erfüllen, musste sowohl der KSA-Ansatz, als auch der IRBA-Ansatz vollumfänglich unterstützt werden. Bestandteil des Tests waren 23 umfangreiche Meldeformulare mit insgesamt ca. 2000 zu befüllenden Feldern. Für die Befüllung der Meldebögen wurde eine Meldewesensoftware (Kauflösung) eingesetzt. Die Meldewesensoftware wurde über eine Schnittstelle mit Informationen zu allen eigenkapitalrelevanten Geschäften der Bank und mit den Ergebnissen des Eigenkapitalrechners beliefert. Die Meldewesensoftware berechnete die Ergebnisse aus den Eingabedaten teilweise selbst neu und war aus Sicht des Kunden eine „Black Box“.

Herausforderungen

Für die Fachabteilung war eine Überprüfung der Formulare mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln (sehr gute Fachexpertise aber kaum technische Skills) unmöglich, da diese nur stark verdichtete Ergebnisse beinhalteten.
Umfang und Komplexität der Formulare machten eine manuelle Plausibilisierung sehr aufwendig. Eine vollständig manuelle Überprüfung war praktisch unmöglich. Hinzu kamen enge Deadlines für Abnahme und Freigabe zur Produktion. Die Verfügbarkeit von Ressourcen (sowohl personell als auch finanziell) war stark eingeschränkt.

Lösung

Von den Finaris-Beratern wurde folgender Lösungsansatz umgesetzt:

• Entwicklung einer fachlichen Spezifikation für die Abbildung der Berechnungsergebnisse in die Meldebögen, unabhängig von der eingesetzten Meldewesensoftware. Die Spezifikation ist die Grundlage für die Ermittlung der Soll-Befüllung der Meldebögen für einen beliebig vorgegebenen Bestand an Geschäften.
• Realisierung der Soll-Meldebogenbefüllung auf Basis von RapidRep und der fachlichen Spezifikation.
• Realisierung eines automatisierten Abgleichs zwischen Soll- und Ist-Befüllung der Meldebögen mit Unterstützung durch RapidRep und eines variablen RapidRep-Testreports zur Darstellung von Abweichungen in einzelnen Formularfeldern. Die Abweichungen sollten dabei pro Meldebogenfeld in der Summe und auf Einzelgeschäftsebene dargestellt werden, um die Fehleranalyse effizient gestalten zu können.

Die fachliche Spezifikation für die Befüllung der Meldebögen direkt auf Basis der Daten des Eigenkapitalrechners war die einzige Möglichkeit für die Fachabteilung, eine exakte Sollvorgabe für die Abbildung eines Geschäftes in die Meldebögen zu schaffen. Eine Sollvorgabe für die Befüllung der Schnittstelle der Standardsoftware wäre nicht möglich gewesen, da das Endergebnis - befüllte Meldebögen - getestet werden sollte und kein Zwischenergebnis vorlag, um Fehler in der Standardsoftware aufdecken zu können.

Die Fachspezifikation wurde von zwei Finaris-Beratern in vier Wochen intensiver Zusammenarbeit mit der Fachabteilung erstellt. Die Strukturierungsfunktionalität von RapidRep ermöglichte eine redundanzfreie Umsetzung der Spezifikation und eine klare Wiedererkennung der fachlichen Vorgaben in der Umsetzung. Um den Soll-Ist-Vergleich zu automatisieren, wurden die Ergebnistabellen der Meldewesensoftware mit Hilfe von RapidRep so aufbereitet, dass ein Vergleich auf Einzelgeschäftsebene mit den aufbereiteten Daten aus dem Eigenkapitalrechner auf einfache Weise möglich war.

Der Erfolg

Mithilfe von RapidRep konnte die Meldebogenbefüllung trotz der starken Budgetrestriktionen und der kurzfristig anstehenden Produktionseinführung mit sehr hoher Qualität getestet werden. Gegenüber den oft üblichen Stichprobentests, wurde immer der gesamte Produktivdatenbestand (d.h. das gesamte eigenkapitalrelevante Portfolio auf Einzelgeschäftsebene) getestet. Bereits nach kurzer Zeit wurden zahlreiche Fehler in der Schnittstelle zur Meldewesensoftware und in der Meldewesensoftware selbst aufgedeckt.

Die Ersteller der Reportdefinition waren nicht durch technische Aspekte abgelenkt. Schon nach vier Wochen konnte sich das Projektteam voll auf die Analyse der Differenzen und auf die Ermittlung der Fehlerursachen konzentrieren.

Der Business Case ist ein Beispiel für den Test eines Software-Prozesses, bei dem die besondere Schwierigkeit die Verquickung von fachlicher und technischer Komplexität ist. In der Praxis sind solche Projekte in der Regel mit sehr hohen Aufwänden und Risiken verbunden. Durch den Einsatz von RapidRep konnten Fach- und IT-Abteilung sehr gut zusammenarbeiten. Die Fachabteilung hatte mit der Fachspezifikation immer die 100%-ige Kontrolle über die Sollvorgaben für die Meldebogenbefüllung. Durch die vielen Strukturierungsmöglichkeiten die RapidRep bietet, konnten sehr komplexe SQL-Anweisungen (mit teilweise mehreren hundert Zeilen Code) sehr übersichtlich definiert werden. Mehr noch, die umzusetzende Logik der Fachspezifikation war in der Reportdefinition strukturell fast 1 : 1 in RapidRep wieder zu erkennen.

Dank RapidRep konnte der Testaufwand gegenüber den sonst üblichen Herangehensweisen insgesamt mehr als halbiert werden, da die Tätigkeiten auf das Notwendigste reduziert und optimal auf fachliche und technische Mitarbeiter aufgeteilt werden konnten.